GARP ICBRR 試験概要:
| 認定ベンダー: | GARP（グローバル・アソシエーション・オブ・リスク・プロフェッショナルズ） |
|---|---|
| 試験名: | GARP 銀行リスクと規制に関する国際認定試験（ICBRR／FRR） |
| 試験番号: | ICBRR（2016-FRRに移行） |
| 合格点: | 67.5%（54/80問） |
| 対応言語: | 中国語, 英語 |
| 受験料: | 350～500米ドル |
| 認定の有効期間: | 生涯有効 |
| 出題数: | 80～120問 |
| 試験形式: | コンピューターによる試験（CBT）, 多肢選択式問題, オンライン監督付き試験 |
| 試験時間: | 120～175 |
| 関連資格: | FFR（金融リスク基礎認定資格） FRM（金融リスク管理者認定資格） |
| 推奨トレーニング: | FRR公式学習教材 |
| 受験申し込み: | ピアソンVUEでの試験日時予約 GARP公式ウェブサイトでの登録手続き |
| サンプル問題: | GARP ICBRR サンプル問題 |
| 受験方法: | ピアソンVUE試験会場での受験、またはOnVUEによるオンライン監督付き受験 |
| 前提条件: | 受験資格に特別な条件はなく、金融・銀行業務に携わるすべての方が受験可能です |
| 公式シラバスのURL: | https://www.garp.org/courses/financial-risk-and-regulation |
GARP ICBRR 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: 市場リスク管理 | 20% | - 金利リスク - VaRとストレステスト - 外国為替リスク - 株式・商品リスク |
| トピック 2: 信用リスク管理 | 25% | - 信用リスクに対する所要自己資本 - 信用リスクの計測手法 - 信用リスクの緩和策 - 取引先信用リスク |
| トピック 3: 規制上の資本とガバナンス | 10% | - リスク・ガバナンスと内部統制 - ICAAPおよびSREP - 自己資本充実度の枠組み |
| トピック 4: 銀行業界と規制の枠組み | 15% | - バーゼル合意の概要 - 銀行の事業モデル - リスクに基づく監督制度 |
| トピック 5: 流動性リスクと資産負債管理 | 15% | - 資産負債管理（ALM） - 資金調達戦略 - 流動性リスクの基本原則 - 流動性カバレッジ比率 |
| トピック 6: オペレーショナルリスク管理 | 15% | - オペレーショナルリスクの識別 - リスクの計測と管理 - AMLおよびKYCの要件 - 事業継続体制 |
GARP International Certificate in Banking Risk and Regulation (ICBRR) 認定 ICBRR 試験問題：
問題 #1
To estimate the interest charges on the loan, an analyst should use one of the following four formulas:
A. Loan interest = Risk-free rate + Probability of default x Loss given default + Spread
B. Loan interest = Risk-free rate - Probability of default x Loss given default + Spread
C. Loan interest = Risk-free rate - Probability of default x Loss given default - Spread
D. Loan interest = Risk-free rate + Probability of default x Loss given default - Spread
問題 #2
A key function of treasuries in commercial/retail banks is:
I. To manage the interest margin of the banks.
II. To focus on underwriting risk.
III. To ensure strong earnings.
IV.
To increase profit margins.
A. II
B. II, III
C. III, IV
D. I
問題 #3
Which of the following statements explain how securitization makes the retail assets highly liquid and the balance sheet easier to manage?
I. By securitizing assets any lack of capital can be accommodated by selling the securitized bonds.
II. Any need to diversify credit risk can be achieved by selling bank's own securitized bonds and buying other bonds that increase diversification.
III.
Securitization could be used to promote hedging by using limited market instruments.
A. II
B. I, II, III
C. II, III
D. I, II
問題 #4
A trader inadvertently booked a trade with incorrect information. A subsequent market move resulted in a gain to the bank. Should the bank include this amount of gain into its operational loss event data program?
I. The bank should include this gain in its operational loss event data program as a gain realized due to operational risk events.
II. The bank should include this gain in its operational loss event data program as it indicates that a control failed or a process is flawed.
III.
The bank should include this event in its operational loss event data program and record the gain as a loss resulting from operational risk.The bank should not include this event in its operational loss event data program as it is not a loss event, but a market risk event.
A. I and II
B. II and III
C. I, II and III
D. I and III
問題 #5
Which of the following factors would typically increase the credit spread?
I. Increase in the probability of default of the issuer.
II. Decrease in risk premium.
III. Decrease in loss given default of the issuer.
IV.
Increase in expected loss.
A. II and III
B. I, II, and IV
C. I
D. I and IV
解説：
| 問題 #1 正解： A | 問題 #2 正解： D | 問題 #3 正解： D | 問題 #4 正解： A | 問題 #5 正解： D |
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